广发证券市场广度扩散风格极值策略表现突出呢

“7·23”追捕小组先后6次赴湖南进行细致侦查 广发证券：市场广度扩散 风格极值策略表现突出 类别： 机构： 研究员：

[摘要]

相似性匹配行业轮动策略跟踪全样本来看(2008年起)，策略获得116.44%的超额收益，胜率为59.66%，累计最大回撤为15.18%；2017年以来获得-8.92%的超额收益，胜率36.36%，最大回撤为8.92%。本周获得-2.10%的超额收益。

羊群效应行业轮动策略跟踪全样本来看(2006年起)，策略获得418.86%的超额收益，胜率为55.9%，累计最大回撤为14.7%；2017年以来获得5.6%的超额收益，胜率为50.0%，最大回撤为4.2%。本周获得-1.09%的超额收益。

因子极值行业轮动策略跟踪全样本来看(2008年起)，策略获得的超额收益287.12%，胜率70.94%，累计最大回撤为4.39%；2017年以来获得7.89%的超额收益，胜率63.64%，最大回撤为1.61%。本周获得0.51%的超额收益。